Рязанцев роман александрович страховой портфель

Теоретические и практические аспекты сбалансированности страхового портфеля Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

ЖИГАС Маргарита Герутисовна Доктор экономических наук, профессор, директор Учебно-консультационный центр повышения квалификации и переподготовки кадров по специальности «Финансы и кредит» 664003, РФ, г. Иркутск, ул. Лапина, 1 Контактный телефон: (3952) 25-59-71 e-mail: РЯЗАНЦЕВ Роман Александрович Аспирант кафедры страхования и управления рисками Байкальский государственный университет экономики и права 664003, РФ, г.

Иркутск, ул. Ленина, 11 Контактные телефоны: (3952) 27-07-08, (908) 641-14-82 e-mail: Теоретические и практические аспекты сбалансированности страхового портфеля Ключевые слова: страховой портфель; финансовая устойчивость; сбалансированность; структурирование; принципы; показатели; рациональность; эффективность; страховые операции; андеррайтинг.

Аннотация. В статье говорится о принципах формирования оптимального страхового портфеля страховой организации.

Представлена информация о показателях страхового портфеля, используемых для анализа эффективности страховых операций.

Страховой рынок России переживает существенные количественные и качественные изменения, связанные с сокращением количества субъектов страхового рынка, увеличением ассортимента услуг и колебаниями финансовой устойчивости и платежеспособности отечественных страховщиков1. Значительное влияние на обеспечение финансовой устойчивости страховщика в условиях рынка оказывает состояние страхового портфеля в части его состава и динамики.

В страховой науке имеет место множество определений термина «страховой портфель», данных учеными-экономистами в разные периоды времени. Так, Л. И. Рейтман определяет это понятие следующим образом:

«Страховой портфель — фактическое количество застрахованных объектов или действующих договоров страхования на данной территории или на предприятии»

[3.

С. 29]. iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис . Ю. Б. Рубин предлагает следующее определение:

«Страховой портфель — общий объем деятельности страховой компании, характеризуемый совокупностью осуществляемых ею страховых сделок»

[4.

С. 157]. Согласно определению Н. М. Яшиной,

«страховой портфель — это стоимость страховых рисков, принятых на страхование с набором определенных финансовых инструментов, обеспечивающих финансовую устойчивость страховой организации на принципах эквивалентности, сбалансированности и эффективности»

[8.

С. 20]. 1 Под термином «страховщик» в данной статье подразумевается страховая организация, осуществляющая операции прямого страхования.

© Жигас М. Г., Рязанцев Р. А., 2009 Все вышеперечисленные определения едины во мнении, что состояние страхового портфеля страховщика позволяет сделать вывод о видовой и стоимостной структуре принятых рисков. Основываясь на анализе определений термина «страховой портфель», можно отметить, что его размер определяется количеством действующих страховых договоров, числом застрахованных объектов, а также размером совокупной страховой суммы.

В целях финансового анализа страховой портфель можно рассматривать и как совокупный объем поступивших страховых премий в целом, а также в разрезе видов страхования.

Страховой портфель — это что?

Структура страхового портфеля

Эффективность деятельности компании определяется показателями финансовых результатов от всех видов деятельности.

Выражается она в виде прибыли или убытка. Первая является источником увеличения капитала и выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом. В процессе деятельности страховая компания выполняет много функций: заключает договора, рассчитывает ставки, собирает взносы, принимает на себя ответственность, формирует резервы, инвестирует средства с целью получения дохода.

Для выполнения этих действия организации нужны средства.Одним из показателей, которые характеризуют финансовую надежность компании, является страховой портфель.

Выплата возмещения не должна отражаться на финансовом положении компании.Количество заключенных договоров не свидетельствует об устойчивом положении. Львиную часть клиентов привлечь можно, предложив более низкие тарифы.

Большой страховой портфель означает высокую сумму обязательств.

Но если тарифы будут низкими, собранных средств может не хватить для выплат.С другой стороны, большая сумма обязательств позволит страховщику инвестировать средства в рискованные объекты.

Если компания в основном заключает краткосрочные договора, то к ее сделкам предъявляется дополнительное требование — высокая ликвидность. Организация должна иметь возможность в случае необходимости и выполнить свои обязательства.Этот показатель характеризуется по таким направлениям:

1. Однородность рисков. Разнородность обязательств при небольшой величине портфеля может привести к непредсказуемым результатам. В таких сделках невозможно использовать статистические закономерности для анализа расчетов. Причиной неустойчивости также может стать принятие компанией большого числа однородных рисков.
2. Стабильность — количество договоров, которые будут оплачены до конца срока их действия.
3. Величина, которая включает число заключенных договоров и их общую сумму.
4. Равновесие — соотношение между количеством старых и новых заключенных договоров. В идеале новые сделки должны полностью компенсировать предыдущие, с соблюдением баланса между причитающимися суммами и величиной рисков.

Анализ страхового портфеля нужно производить для того, чтобы оценить финансовые возможности и подкорректировать его структуру в случае необходимости.Страховой портфель компании в разный период времени включает дифференцированные объем ответственности.

Чтобы снизить риски организации, прибегают к помощи перестраховщиков. Компания определяет лимит удержания в соответствии с группами рисков и своими возможностями.

Рязанцев роман александрович страховой портфель

Страховая компания — Страж — не передала договоры по ОСАГО — Опоре Страховая компания «Страж» не передала договоры по ОСАГО «Опоре» Друзья, кто — нибудь из вас реально в курсе, что творится с ОСАГО в СК Страж. Была инфа, что они осаго передают СК Опора. Но! Сегодня мне пришёл ответ из центробанка, что страж к ним не обращались с согласованием передачи портфеля осаго.

И на сайте стража пропала инфа о том, что они намерены передать осаго опоре. Что происходит то на самом деле?! Действительно, 1 сентября на сайте компании «Страж» появилось уведомление о намерении передать портфель по ОСАГО в СК «Опора».

Структура страхового портфеля Страховой портфель страховой организации: теоретический аспект Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Байкальский государственный университет экономики и права»

Описание Известия Иркутской государственной экономической академии для того, чтобы скачать книгу Скачивайте всю необходимую литературу Управляйте своей личной библиотекой Еще больше возможностей в ближайшее время ЗВЕЗДА фильма «Моя морячка», 46-летний актер Роман Рязанцев, впервые рассказал о существовании своих дочери и внука.

Артист боится знакомиться с единственным ребенком: он уверен, что эта встреча навсегда изменит его жизнь.

Важно Возрастные ограничения – после 12 лет (12+).

Тел. / факс: +7 (495) 682-6453, 686-5338, 686-5605. Инфо Тел.: +7 (495) 682-6453. E-mail: Почтовый адрес редакции – 129164, Москва, а/я 25 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС 77-26586 от 22 декабря 2006 года.

We use cookies to provide social media features and analyze our traffic. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies and the Privacy Policy.

See details. Страж» сообщил рязанцам о передаче их полисов ОСАГО другому страховщику Страховая компания «Страж» сообщила своим клиентам о намерении из-за банкротства передать страховой портфель по договорам ОСАГО другой организации. Внимание Фильтрация типов связей: отношение не заданонаучное использованиеперсональное мнениекомпоненты научного произведенияпредложения и содействиеотношение между ученымиот созданных коллекцийсвязь на автора от научного выходаот созданных коллекцийот организации к сотрудникуот ученого на организациюотношение между научным выходом и ученымот новых версийот цитирующих материаловот близких объектовот материалов на организацию отношение не заданонаучное использованиеперсональное мнениекомпоненты научного произведенияпредложения и содействиеотношение

Страховой портфель страховой организации: теоретический аспект Текст научной статьи по специальности «Финансовое посредничество. Страхование. Сберегательное дело»

хозяйствования на селе осуществляется, согласно Государственной программе развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг., субсидирование части затрат на уплату процентов за счет бюджета в размере до 100% ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату заключения договора.

В этом случае обязательства по уплате процентов за кредит снизятся на 246 080 р.

и удорожание техники составит 95 240 р., или 15,5%. Следует также отметить, что кредитное финансирование приобретения техники способствует уменьшению налогового бремени по налогу на добавленную стоимость. Так, при приобретении техники за счет кредита организация может предъявить к вычету всю сумму налога на добавленную стоимость сразу, при постановке техники на учет, тогда как при лизинге сумма данного налога принимается к вычету равновеликими платежами в течение всего срока действия договора.

Ранее нами рассмотрено лизинговое финансирование за счет средств регионального бюджета, но в Забайкальском крае не используются возможности лизинга за счет средств федерального бюджета. Региональным органам власти можно выступить с инициативой об открытии филиала ОАО «Росагролизинг» в крае, что расширит воз- можность обновления машинно-тракторного парка на более льготных, чем предлагаемые ОАО «ЧитарегионОПР», условиях. В рамках принятия антикризисных мер ОАО «Росагролизинг» утвердило новые условия приобретения техники, которые предполагают продление срока лизингового договора до 15 лет, отсутствие авансового платежа, отсрочку первого платежа на 12 месяцев при увеличении стоимости техники в год в пределах 2,3% закупочной цены3.

Важным условием обеспечения договора лизинга являются гарантии субъектов РФ. В крае создано ООО «Гарантийный фонд», которое могло бы выдавать такие гарантии.

Таким образом, перспективы обновления материально-технической базы сельского хозяйства видятся в использовании методов долгового финансирования.

Примечания 1 Лещенко М.И. Основы лизинга: учеб. пособие. М., 2000. С. 11. 2 Ованесян С.С., Грабарь Н.А.

Оценка эффективности форм привлечения финансовых средств для инвестирования в основные фонды предприятий.

Иркутск, 2008. С. 74. 3 В Ленинградской области состоялось совещание с представителями компании «Росагролизинг» (URL: http://cri.mcx.ru/images/5876.doc).

УДК 368 P.A. РЯЗАНЦЕВ ББК 65.271 аспирант Байкальского государственного университета экономики и права, г. Иркутск e-mail: СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Дается классификация функций, присущих страховому портфелю страховой организации, предлагается собственный подход к определению сущности страхового портфеля.

Приводится информация о факторах, влияющих непосредственно на страховой портфель страховщика. Ключевые слова: страхование, финансовая устойчивость, страховой портфель.

В условиях рыночной экономики страхование выполняет важнейшую стабилизирующую функцию, обеспечивая непрерывность производства хозяйствующих субъектов и безо- пасность государства. Эффективная деятельность страховых компаний помогает государству в реализации социальной функции.

Задача формирования оптимального состава страхового портфеля Текст научной статьи по специальности «Математика»

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ УДК 368.1+519 С. Д. Голубев, Л. А. Черная ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ Рассмотрена задача формирования оптимального состава страхового портфеля компании, специализирующейся на имущественном страховании, и предложен алгоритм ее решения.

Формализация задачи сведена к схеме линейного программирования, эффективно реализуемой на ПК с использованием программно-математического пакета Mathcad. При планировании страховой деятельности страховой компании обычно предполагается, что компания располагает некоторым набором страховых продуктов, которые могут быть включены в состав страхового портфеля.

Кроме того, будем предполагать, что функция полезности компании U(Y) относится к классу вогнутых (выпуклых вверх) функций (руководители страховой компании не склонны к риску).

Для такого типа функций полезности имеет место неравенство Йенсена [1,2] M {U(X)} < u(m {x}).> Из неравенства (1) следует, что ожидаемая полезность для произвольной функции распределения дохода X не превышает значения полезности при значении дохода, равном его математическому ожиданию.

В случае вырожденного распределения, когда дисперсия распределения дохода равна нулю, неравенство (1) обращается в равенство.

Поэтому можно предположить, что любое отклонение функции распределения дохода страховой компании от вырожденного распределения влечет за собой потерю полезности. Другими словами, чем меньше разброс случайной величины дохода вокруг его математического ожидания, тем меньше будет отличаться полезность в точке математического ожидания дохода от ожидаемой полезности.

В качестве наиболее простой меры разброса случайной величины дохода относительно его математического ожидания можно принять дисперсию дохода.

Тогда задача определения оптимального страхового портфеля может быть сформулирована как задача минимизации дисперсии дохода страховой компании при условии обеспечения требуемого значения математического ожидания дохода.

Для формализации задачи введем следующие обозначения: N — число страховых полисов, которое планируется реализовать в г-м виде страхового продукта; Бг — средняя страховая ответственность при страховании объектов в г-м виде страхования; — случайная величина страховых выплат в г-м виде страхования на расчетном (годовом) интервале времени; Тг — уровень страхового тарифа (брутто-ставка), принятый в г-м виде страхования; Хг = ТгБгN — — случайная величина дохода страховой компании от осуществления г-го вида страхования; М{Хг} — математическое ожидание дохода от осуществления г-го вида страхования; й{Хг} — дисперсия дохода в г-м виде страхования.

Страховой портфель это

» Эффективность деятельности компании определяется показателями финансовых результатов от всех видов деятельности.

Выражается она в виде прибыли или убытка. Первая является источником увеличения капитала и выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам:

1. +8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)
2. +7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург и область)
3. +7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва и область)

Это быстро и бесплатно! В процессе деятельности страховая компания выполняет много функций: заключает договора, рассчитывает ставки, собирает взносы, принимает на себя ответственность, формирует резервы, инвестирует средства с целью получения дохода. Для выполнения этих действия организации нужны средства.

Одним из показателей, которые характеризуют финансовую надежность компании, является страховой портфель. Это совокупность заключенных договоров на определенные суммы.

По сути, он является отражением обязательств компании перед клиентами.

Создание устойчивого портфеля является важной целью организации.

Количество заключенных договоров не свидетельствует об устойчивом положении. Львиную часть клиентов привлечь можно, предложив более низкие тарифы. Большой страховой портфель означает высокую сумму обязательств.

Но если тарифы будут низкими, собранных средств может не хватить для выплат. С другой стороны, большая сумма обязательств позволит страховщику инвестировать средства в рискованные объекты. Если компания в основном заключает краткосрочные договора, то к ее сделкам предъявляется дополнительное требование — высокая ликвидность.

Организация должна иметь возможность в случае необходимости быстро реализовать активы и выполнить свои обязательства. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам:

1. +7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва и область)
2. +7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург и область)
3. +8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Этот показатель характеризуется по таким направлениям:

1. Величина, которая включает число заключенных договоров и их общую сумму.
2. Однородность рисков. Разнородность обязательств при небольшой величине портфеля может привести к непредсказуемым результатам.

Как рязанцам не попасться на уловки страховых компаний-однодневок?

«КП» разбиралась, кто возместит автомобилистам ущерб после ДТП, если страховая компания обанкротилась. Поделиться: Изменить размер текста:AA В Рязанской области ежегодный прирост автомобилей составляет 40 тысяч в год, сейчас в регионе насчитывается около 500 тысяч машин.

Каждый водитель обязан страховать свою автогражданскую ответственность. По статистике ежегодно 7% авто попадает в ДТП, соответственно, половине из них необходима страховая выплата на ремонт.

«КП-АЗС» поинтересовалась у экспертов, как рязанцам выбрать надежную страховую компанию, чтобы быть уверенными в возмещении ущерба после ДТП. ИЩИТЕ «ОГРОМНОГО ФИНАНСОВОГО МОНСТРА» Фото: архив «КП». Страховой бизнес довольно прибылен и по своей сути напоминает финансовую пирамиду — выплаты по возмещению ущерба поступают за счет средств новых клиентов.

К сожалению, эта модель привлекает немало мошенников.

В Рязани нередки случаи, когда у страховой отзывают лицензию и она объявляет себя банкротом. Полбеды, если клиент приобрел у недобросовестных страховщиков полис ОСАГО.

В этом случае компенсационную выплату гарантирует Российский союз автостраховщиков. Но если речь идет о КАСКО, то о компенсации ущерба после аварии придется забыть.

Как правило, именно привлекательными договорами КАСКО аферисты и заманивают наивных автолюбителей.

Если цены на ОСАГО фиксированы и могут отличаться в разных компаниях на незначительную сумму, то полис КАСКО может разниться в стоимости в разы. Например, для автомобиля стоимостью 1 миллион рублей добровольное автострахование в среднем обходится в 50-100 тысяч рублей.

Но находится одна чудо-компания, которая предлагает фантастически выгодную цену – 32 тысячи рублей. Да к тому же, сулит массу приятных бонусов, например, выплату ущерба наличными (большинство страховых от такого способа давно отказались). Такими нехитрыми приемами на крючок ловят немало неискушенных автомобилистов.

А через пару месяцев у компании отзывают лицензию.

Например, при открытии 25 филиалов, где берут по 30 тысяч с каждого клиента, суммы набегают фантастические.

— В 2015 году в Рязани закрылось несколько страховых компаний.

Так, недавно был случай с махинациями компаний «Оранта» и «Компаньон».

Первая объявила себя банкротом, и «Компаньон» ее перекупил. Забрал клиентскую базу, а потом продал страховую компанию банку, после чего у банка отозвали лицензию. Уставной капитал был выведен.

Тогда и у «Компаньона» отозвали лицензию. И теперь никто никому ничего не должен. Обязательства перед клиентами есть, но они невыполнимы.

У нас есть решения, исполнительные листы, но они не исполнятся никогда.

В них прописано, что данная компания должна клиенту определенную сумму денег.

Опционное моделирование в страховании Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

ОПЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРАХОВАНИИ М А. ФЕДОТОВ, соискатель кафедры экономики и финансов E-mail: Волгоградская академия государственной службы В статье отмечается, что в настоящее время динамика страхового рынка обусловила развитие наиболее эффективных моделей по оценке рисков и управлению ими с помощью различных методов.

Приоритет отдается наиболее гибким инструментам, с помощью которых достигается наиболее оперативное принятие управленческих решений, основанных на финансовой информации, актуарном анализе. Автор предлагает методику риск-менеджмента страховой компании, которая включает опционное моделирование. Указаны критерии по формированию страхового портфеля.

Ключевые слова: риск-менеджмент, андеррайтинг, страховой портфель, опционное моделирование, дери-вативы. Существует достаточно обширный инструментарий по оценке и управлению рисками страховой компании.

Одним из методов анализа рисков является опционное моделирование, которое возникло из-за объективной необходимости страховых компаний в секьюритизации страховых активов. С целью поиска более эффективных ресурсов страховщики стали прибегать к услугам рынка капиталов, в частности к различным производным финансовым инструментам.

Классическое перестрахование ввиду ограниченности субъектного состава и лимитов их ответственности в условиях достигнутого состояния страховой деятельности в Российской Федерации не может полностью обеспечить потенциальный размер рисков, которые необходимо перестраховывать.

В связи с этим страховые компании прибегают к альтернативным видам деления риска, в том числе к производным финансовым инструментам, при управлении которыми широко используется метод опционного моделирования [3]. На практике при управлении портфелем договоров страхования специалисты основываются на актуарном анализе.

С помощью методов, лежащих в его основе, они оценивают основные показатели риска как отдельного вида страхования, так и страхового портфеля в целом. Используя полученные данные на основе метода опционного моделирования, страховщик может прогнозировать изменение доходности собственного портфеля, в том числе при условии его изменения в период действия договоров страхования с различными параметрами, а также формировать его структуру на основе склонности к риску.

Это позволяет, во-первых, оценить эффективность бизнеса в будущем, во-вторых, повысить надежность страховой компании (при использовании различных способов деления риска), обеспечив активы более качественными резервами и перестраховочной защитой.

Далее предлагается схема анализа и прогнозирования основных параметров страхового портфеля (алгоритм) на основе актуарных методов и опционного моделирования. Этап 1. Оценка основных параметров страховой деятельности.

Этап 2. Оценка основных актуарных показателей страхового портфеля по видам страхования. Этап 3. Фрагментация страхового портфеля по видам страхования. Этап 4. Построение таблицы рисков страховой компании.

Этап 5. Опционное моделирование.

Этап 6. Определение характеристики страхового портфеля.

Анализ инвестиционного портфеля коммерческой организации Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

смысле этого слова) экономических акторов необходим стратегический план, который обязательно должен опираться на математические расчеты. Как показала практика СССР, страна в свое время пошла по пути увлечения математическим программированием, что обрекло систему на провал.

Требовалось создать динамическую модель, представленную в виде системы алгоритмов с процедурами корректировки, уточняющей потребности и возможности.

Необходимо было использовать метод экономической кибернетики при составлении плана. Только используя приемы планирования, можно добиться необходимого взаимодействия между хозяйствующими субъектами и государством, создать прочные правильные взаимоотношения между экономическими акторами.

Список использованной литературы: 1. Абдулгамидов Н., Губанов С., Российская экономика в системе мировых связей. «Экономист», 2000 г., №3. 2. Абдуллаев К.Н., Государственное регулирование экономики в условиях перехода к рынку.

СПб, 2000 г. 3. Беляева С.Г., Кошкина В.И. Теория и практика антикризисного управления: Учебник. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996.

4. Ведута Е.Н. Антикризисное управление экономикой — национальная идея России, Обозреватель №12, 2004. — http://www.rau.su/observer/N12_2004/12_02.HTM (30.09.2012).

5. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. — М.: Академический проспект, 2004.

6. Всемирный банк. — http://www.worldbank.org/ 7. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.

— М.: «Прогресс», «Универс», 1994. 8. Соколин Б. Кризисная экономика России.

Рубеж тысячелетий, СПб, 1997. 9. Торкановский Е. Антикризисное управление. — Экономист, 1999, №12. 10.Уткин.

Э.А. Антикризисное управление. М., 1997. 11. Федеральная служба государственной статистики. — http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/finance/ (30.09.2012).

12.Цветкова Н. Сырьевые компании во время кризиса.

— http://denga.ru/articles/97/2443 (29.09.2012). © Д.В.Евтянова , 2015 УДК 658.1 Кисова Анна Евгеньевна iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис . канд.экон.наук, доцент ЛГТУ, г.

Липецк, РФ E-mail: АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Аннотация Одним из способов минимизации риска инвестиционной деятельности коммерческой организации является формирование инвестиционного портфеля. В статьи рассматриваются подходы к его анализу, их особенности применения в деятельности организации.

Кроме того, оценивается влияние ряда факторов (как внешних, так и внутренних), влияющих на вариативность отбора проектов в инвестиционный портфель, а также на оптимизацию бюджета по исследуемому портфелю.

Ключевые слова Портфельное инвестирование, подходы к анализу инвестиционного портфеля, метод цепного повтора, метод определения эквивалентного аннуитета, метод определения ликвидационной стоимости объекта, подходы к формированию портфеля реальных инвестиций, оптимизация бюджета инвестиционного портфеля Суть портфельного инвестирования состоит в улучшении возможностей инвестирования путем _МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Методика оптимизации структуры портфеля страховых договоров при страховании урожая Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

Методика оптимизации структуры портфеля страховых договоров при страховании урожая Ю.И. Коровин, к.т.н, профессор, М.К. Базаров, к.т.н., доцент, С.С.

Харитонов, аспирант, Оренбургский ГАУ Участие Страхователя в риске представляет собой часть убытка от страховой суммы, не возмещаемую Страховщиком. Устанавливается эта часть в виде франшизы в процентах от страховой суммы, выражающей отношение величины отклонения застрахованного имущественного интереса от расчетной средней к расчетной средней ^ _ а в процентах: * / = •100 % где / — величина франшизы; а — расчетный (прогнозируемый) средний имущественный интерес (рассчитывается как числовая характеристика случайной величины — медиана, делящая все значения имущественного интереса на две равные по вероятности области значений, или среднее арифметическое); а — уровень имущественного интереса, подлежащий страхованию, то есть страховому возмещению должны подлежать потери, связанные со снижением имущественного интереса ниже уровня.

Медиана т рассчитывается из условия равенства вероятности отклонений значений интереса как в большую, так и в меньшую сторону р(х < т)="р(х"> т). Вероятность (статистическая вероятность) — относительная частота события — представляет собой отношение числа появлений события в проведенных испытаниях к общему числу испытаний. Для нормально распределенной случайной величины медиана равна математическому ожиданию, оценкой которого служит среднее арифметическое (т = а).

Учитывая, что урожайность зерновых культур х распределена нормально, вероятность того, что страховщик рискует получить убытки при заключении договора о страховании, равна у = Р(0 < х>< х0 )> а О =о( а)-о а-х а iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис . У V Л 0 а а (1) V где у = Р(0 < х0) - вероятность риска страховщика получить убытки при заключении договора на> 1 2 0( х) _ л/ 2 • п о (интеграл Лапласа); а — средняя урожайность за предшествующие пять лет, ц/га; а — среднее квадратическое отклонение урожайности, ц/га; х0 — предельный уровень урожайности, обеспечивающий безубыточность. На рис. 1 представлен нормальный закон распределения вероятностей при средней урожайности 20 ц/га и для коэффициентов вариации, равных 0,4 и 0,2.

Жирной вертикальной линией, осью абсцисс и кривой плотности вероятностей на рис. 1 ограничена площадь, равная вероятности того, что урожайность окажется меньше предельного уровня урожайности, обеспечивающего безубыточность (х0). Из графика (рис. 1) видно, что вероятность риска страховщика существенно уменьшается с уменьшением коэффициента вариации.

iНе можете найти то, что вам нужно?